Telegraf, Jakarta – Komitmen Indonesia dalam Anggota G-20 salah satunya adalah menghadirkan Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang kokoh sesuai standar global yang akan menghasilkan finalisasi Kerangka basel III.
Pertemuan dilakukan para Gubernur Bank Sentral dan Pimpinan Otoritas Pengawas Sektor Jasa Keuangan (The Group of Governors and Heads of Supervision/GHOS) dari 27 negara-negara anggota The Basel Committee on Banking Supervision di European Central Bank, yang diadakan di Frankfurt, Jerman, Jumat (8/12/17) waktu setempat.
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan kerangka Basel III akan diterapkan dengan mengedepankan kepentingan nasional sehingga diharapkan peran perbankan dapat optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Serta Wimboh mberharap keputusan forum GHOS memfinalisasi kerangka basel III yang akan lebih simpel diimplementasikan untuk industri perbankan, termasuk untuk regulator dalam memantau penerapannya.
“Dalam menerapkan standar internasional OJK akan tetap mengedepankan kepentingan nasional. Seperti perlakuan bobot risiko sovereign exposure (obligasi pemerintah) yang ada di aset perbankan, kami akan tetap menggunakan ATMR Nol (0%). Ini merupakan contoh keberhasilan diplomasi internasional yang berjalan alot dan memakan waktu cukup lama,” katanya.
“Kompleksitas perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) bank akan berkurang dan juga dapat memperbaiki aspek comparability dan transparansi,” lanjutnya.
Wimboh menambahkan bahwa dengan penetapan beberapa agenda reformasi Basel III ini berarti reformasi pengaturan sistem perbankan global dalam kerangka Basel III telah lengkap dan selanjutnya GHOS akan fokus pada konsistensi penerapannya melalui Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP).
Beberapa aspek Basel III yang disetujui dalam forum itu antara lain:
1. Revisi pendekatan standar (revised standardised approach) untuk risiko kredit
2. Revisi pendekatan internal rating (internal rating-based approach) untuk risiko kredit
3. Revisi dari kerangka credit valuation adjustment (CVA – digunakan dalam perhitungan capital charge untuk transaksi derivatif over the counter (OTC) atas potensi kerugian mark-to-market yang dipicu dari risiko kredit) termasuk ditiadakannya pendekatan internal model dalam perhitungannya dan pemberlakuan revisi pendekatan standar untuk CVA
4. Diberlakukannya revisi pendekatan standar (revised standardised approach) untuk risiko operasional menggantikan pendekatan standar dan advanced measurement approach yang saat ini berlaku
5. Revisi perhitungan leverage ratio (rasio utang terhadap modal) dan penerapan leverage ratio buffer untuk global systemically important banks
6. Penetapan output floor untuk (ATMR) yang dihasikan dari internal model sebesar 72.5% dari perhitungan ATMR menggunakan pendekatan standar.
Terkait usulan Sovereign Debt (utang pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah dan utang kepada Bank Sentral) yang dianggap tidak memiliki bobot risiko dalam perhitungan ATMR, GHOS telah menetapkan pengaturan perhitungan soverign exposure yang selama ini berlaku yaitu dengan ATMR sebesar 0% masih tetap berlaku. Penetapan ini memiliki pengaruh positif bagi kapasitas perbankan nasional dalam menyalurkan kredit. (Red)
Credit Photo:Atti Kurnia/Telegraf.co.id
